월 30% 목표의 “숫자 규칙 세트(필수)”
월 30%는 수익 목표보다 손실 방어 규칙이 핵심이에요.
A) 월 손실 한도(필수)
- 월 최대손실(MDD limit): -10% (이 이상이면 그 달 트레이딩 중단/사이즈 축소)
- 월 -6% 도달 시: 포지션 사이즈 50%로 축소
- 월 -10% 도달 시: 거래 중단
(월 30% 목표를 세웠으면, 반대로 “월 -10%” 같은 방어선도 같이 박아야 합니다.)
B) 트레이드당 계좌 리스크(r)
월 30%를 노린다면 현실적으로:
- 보수도 아니고, 생존까지 고려한 “최소 공격”: r = 1.0% ~ 2.0%
- 진짜 월 30%를 수학적으로 맞추려면: 보통 r = 2.0% ~ 4.0% (매우 공격)
C) 연속 손실(로징 스트릭) 차단
승률 50%여도 연속 손실은 흔합니다.
- 연속 3회 손절: 다음 3회는 사이즈 50%
- 연속 5회 손절: 당일/당주 거래 중단
3) 포지션 크기(비중)는 “스탑 폭”으로 계산한다
비중(포지션 사이즈)은 감이 아니라 공식으로요:
포지션비중(w)=스탑폭(s)트레이드당 계좌리스크(r)
- r: 계좌 대비 손실 허용(예: 1.5% = 0.015)
- s: 진입가 대비 손절폭(예: 8% = 0.08)
예시:
- r = 1.5%, s = 8% → w = 0.015/0.08 = 18.75% 비중
- r = 2.0%, s = 10% → w = 20.0% 비중
당신 현재 포지션에 대입(현재 비중 3.18%)
만약 스탑폭을
- s = **10%**로 둔다면, 계좌 리스크는: 3.18% × 10% = 0.318%
- s = **15%**면: 0.477%
- s = **20%**면: 0.636%
즉 지금 3.18% 비중은 “월 30% 목표” 관점에서는 너무 작아서 목표 달성이 구조적으로 어려운 사이즈입니다(대신 생존에는 유리).
약간 보수적으로 가는게 낫다.
r = 0.1~1% 수준.
월 누적손실 -4%일때 사이즈 50% -6%일때 신규매수 중단(관망, 복기)
선택지 A: 현재가 기준 -8% 스탑
스탑 터지면 총 포트 기여 손실(대략): -0.7407529411764705%p
스탑가: 26,496 (= 28,800 × 0.92)
종목 추가 하락: -8%
포트 추가 손실 기여: -0.254%p (= 3.18% × 8%)
현재 포트 손실 기여(이미 발생): -0.486%p
4) 월 30% 목표면, 익절/손절도 “R 기준”으로 고정해야 함
변동성 큰 종목에서 흔히 쓰는 숫자 템플릿:
- 손절: -1R (예: -8% 또는 -10%)
- 1차 익절: +1R (예: +8% 또는 +10%)에서 절반 매도
- 2차 익절: +2R (예: +16% 또는 +20%)에서 나머지 청산
- 트레일링 스탑: +1R 이후엔 진입가(본전) 또는 직전 저점 하향 이탈 시 컷
이렇게 해야 “급반등”도 먹고, “급락”도 통제됩니다.
5) 너의 질문에 대한 결론(급반등 노림이 더 낫나?)
월 30%를 목표로 하면, 전량 매도 후 더 낮게 재진입 같은 “완벽 타이밍”보다는
- 시장에 남아있되(급반등 참여)
- 손절 기준과 사이즈를 공식으로 관리하고
- 재진입은 분할 + 조건부로 운영
=> 장기적 관점에서 이게 맞다. 포트폴리오 내에서 부정적 영향이 커지는 정량적 기준점을 초과한다면 매도하는게 맞고.
1)기대수익률
2)성립확률
3)성립기간
4) 포트폴리오 내 비중 및 기대기여도.
5) 분할 매수 지점
6) 분할 매도 지점 , 혹은 집중 매도 지점.
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